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富国新回报灵活配置混合型证券投资基金二0一七年第1季度报告


发布日期:2022-01-12 19:52   来源:未知   阅读:

  基金管理人: 富国基金管理有限公司  基金托管人: 中国银行股份有限公司  报告送出日期: 2017年04月22日   重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司 根据本基金合同规定,于2017年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至2017年3月31日止。   基金产品概况 基金简称 富国新回报灵活配置混合  基金主代码 000841  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2014年11月26日  报告期末基金份额总额 127,446,349.25  投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。  投资策略 本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。  业绩比较基准 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+1%。  风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。  基金管理人 富国基金管理有限公司  基金托管人 中国银行股份有限公司  下属分级基金的基金简称 富国新回报灵活配置混合A/B 富国新回报灵活配置混合C  下属分级基金的交易代码 前端 后端 000843   000841 000842   报告期末下属分级基金的份额总额 (单位:份) 123,680,466.87 3,765,882.38   主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 A/B级 报告期(2017年01月01日-2017年03月31日) C级 报告期(2017年01月01日-2017年03月31日)  1.本期已实现收益 -673,602.08 -26,913.61  2.本期利润 1,276,905.09 38,304.39  3.加权平均基金份额本期利润 0.0100 0.0094  4.期末基金资产净值 134,407,927.98 4,062,809.03  5.期末基金份额净值 1.087 1.079  注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 (1)A/B级 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 0.93% 0.16% 0.62% 0.01% 0.31% 0.15%  (2)C级 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 0.75% 0.17% 0.62% 0.01% 0.13% 0.16%  注:过去三个月指2017年1月1日-2017年3月31日。 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 (1)自基金合同生效以来富国新回报灵活配置混合A/B基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  注:1、截止日期为2017年3月31日。 2、本基金于2014年11月26日成立,建仓期6个月,从2014年11月26日起至2015年5月25日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 (2)自基金合同生效以来富国新回报灵活配置混合C基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  注:1、截止日期为2017年3月31日。 2、本基金于2014年11月26日成立,建仓期6个月,从2014年11月26日起至2015年5月25日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    钟智伦 本基金基金经理兼固定收益投资部总经理、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、富国新收益灵活配置混合型证券投资基金、富国两年期理财债券型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金基金经理 2016-12-13 - 23 硕士,曾任平安证券有限责任公司部门经理;上海新世纪投资服务有限公司研究员;海通证券股份有限公司投资经理;2005年5月任富国基金管理有限公司债券研究员;2006年6月至2009年3月任富国天时货币市场基金基金经理;2008年10月至今任富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金经理;2009年6月至2012年12月任富国优化增强债券型证券投资基金基金经理;2011年12月至2014年6月任富国产业债债券型证券投资基金基金经理;2015年3月起任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2015年5月起任富国新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年12月起任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金、富国两年期理财债券型证券投资基金基金经理;2017年3月起任富国收益增强债券型证券投资基金基金经理;兼任固定收益投资部总经理。具有基金从业资格。  张钫 本基金前任基金经理 2014-11-26 2017-01-23 8年 硕士,曾任华富基金管理有限公司债券研究员、基金经理助理、基金经理;自2014年3月至2014年7月在富国基金管理有限公司人力资源部工作,自2014年7月起在富国基金管理有限公司固定收益投资部工作,并自2014年7月至2017年1月任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)、富国产业债债券型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金基金经理,自2014年10月至2017年1月任富国国有企业债债券型证券投资基金基金经理,自2014年10月至2016年4月任富国稳健增强债券型证券投资基金基金经理,自2014年11月至2017年1月任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年12月至2017年1月任富国两年期理财债券型证券投资基金基金经理;兼任固定收益投资副总监。具有基金从业资格。  注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期,富国基金管理有限公司作为富国新回报灵活配置混合型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险、确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1日、3日、5日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存,以备后查。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度,宏观经济数据继续企稳,工业品价格继续上行,食品价格稳定,消费物价基本平稳。在货币政策稳健中性的基调下,市场资金面整体趋紧,央行先后两次集中上调了货币政策工具利率,同时投放流动性平抑资金。一季度债券市场收益率波幅加大,期末收益率水平较期初整体小幅上行,信用利差依然维持低位。股票市场一季度平稳上行,板块轮动频繁,存量资金博弈特征较为明显,沪深300指数季度上涨4.41%。 本基金的投资目标是在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。报告期内本基金的主要投资策略是配置固定收益类资产以逐步累积风险垫,在可承担的风险限额内适度配置股票资产,并积极参与新股申购。该策略在报告期收到较好的效果。 报告期内基金的业绩表现 本报告期,本基金份额净值增长率A/B级为0.93%,C级为0.75%,同期业绩比较基准收益率A/B级为0.62%,C级为0.62% 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期无需要说明的相关情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)   权益投资 30,783,575.00 22.13   其中:股票 30,783,575.00 22.13   固定收益投资 7,355,183.00 5.29   其中:债券 7,355,183.00 5.29   资产支持证券 - -   贵金属投资 - -   金融衍生品投资 - -   买入返售金融资产 9,000,000.00 6.47   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -   银行存款和结算备付金合计 813,004.16 0.58   其他资产 91,182,693.87 65.54   合计 139,134,456.03 100.00   报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 - -  C 制造业 17,455,170.00 12.61  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -  E 建筑业 1,269,675.00 0.92  F 批发和零售业 4,413,162.00 3.19  G 交通运输、仓储和邮政业 1,477,950.00 1.07  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -  J 金融业 3,113,180.00 2.25  K 房地产业 1,672,494.00 1.21  L 租赁和商务服务业 - -  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 1,381,944.00 1.00  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 - -  S 综合 - -   合计 30,783,575.00 22.23   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 600998 九州通 226,200 4,413,162.00 3.19  2 600521 华海药业 153,400 3,374,800.00 2.44  3 600873 梅花生物 440,000 3,220,800.00 2.33  4 601009 南京银行 259,000 3,113,180.00 2.25  5 600498 烽火通信 100,000 2,466,000.00 1.78  6 600420 现代制药 74,600 2,442,404.00 1.76  7 600622 嘉宝集团 86,300 1,672,494.00 1.21  8 600834 申通地铁 100,200 1,477,950.00 1.07  9 600616 金枫酒业 119,200 1,476,888.00 1.07  10 600887 伊利股份 77,100 1,457,961.00 1.05   报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 7,305,614.00 5.28  2 央行票据 - -  3 金融债券 - -   其中:政策性金融债 - -  4 企业债券 - -  5 企业短期融资券 - -  6 中期票据 - -  7 可转债(可交换债) 49,569.00 0.04  8 同业存单 - -  9 其他 - -  10 合计 7,355,183.00 5.31   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 019539 16国债11 73,100 7,305,614.00 5.28  2 128009 歌尔转债 100 12,934.00 0.01  3 110035 白云转债 100 12,866.00 0.01  4 113009 广汽转债 100 12,110.00 0.01  5 128010 顺昌转债 100 11,659.00 0.01   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) -  股指期货投资本期收益(元) -  股指期货投资本期公允价值变动(元) -  注:本基金本报告期末未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) -  国债期货投资本期收益(元) -  国债期货投资本期公允价值变动(元) -  注:本基金本报告期末未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 投资组合报告附注 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 23,725.29  2 应收证券清算款 1,005,805.56  3 应收股利 -  4 应收利息 153,163.02  5 应收申购款 -  6 其他应收款 90,000,000.00  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 91,182,693.87   报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 128009 歌尔转债 12,934.00 0.01  2 110035 白云转债 12,866.00 0.01  3 113009 广汽转债 12,110.00 0.01  4 128010 顺昌转债 11,659.00 0.01   报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明  1 600834 申通地铁 1,477,950.00 1.07 筹划重大事项   投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位:份 项目 A/B级 C级  报告期期初基金份额总额 130,661,628.53 4,389,971.53  报告期期间基金总申购份额 - -  减:报告期期间基金总赎回份额 6,981,161.66 624,089.15  报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以“-”填列) - -  报告期期末基金份额总额 123,680,466.87 3,765,882.38   基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 83,255,319.15  报告期期间买入/申购总份额 -  报告期期间卖出/赎回总份额 -  报告期期末管理人持有的本基金份额 83,255,319.15  报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 65.33  注:买入/申购含红利再投资、转换入份额;卖出/赎回含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况   序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比  机构 1 2017-01-01至2017-03-31 83,255,319.15 - - 83,255,319.15 65.33%  产品特有风险  本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形,本基金管理人已经采取措施,审慎确认大额申购与大额赎回,防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。   影响投资者决策的其他重要信息 山东山水水泥集团有限公司(“15山水SCP001”发行人)于2015年11月12日发布《山东山水水泥集团有限公司2015年度第一期超短期融资券未按期足额兑付本息的公告》,由于“15山水SCP001”未能按照约定筹措足额偿债资金,“15山水SCP001”不能按期足额偿付。公司作为基金管理人,代表本基金依法向上海市第一中级人民法院起诉“15山水SCP001”发行人并提起财产保全申请,上海市第一中级人民法院做出一审判决后,被告公司“新任法定代表人”提起上诉并获受理,案件进入二审程序。截止本报告期末,上海市高级人民法院已经开庭审理,但尚未做出终审判决。基金管理人将尽力维护基金份额持有人的利益,并将按照《证券投资基金信息披露管理办法》的规定对该诉讼的进展情况及时予以公告。具体见基金管理人在指定媒介上披露的相关公告。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准设立富国新回报灵活配置混合型证券投资基金的文件 2、富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同 3、富国新回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国新回报灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 存放地点 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电线(全国统一,免长途话费) 公司网址:富国基金管理有限公司 2017年04月22日